Bollinger Band Math

Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten är baserad på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar Bollinger Bands dynamiska karaktär betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Beräkning. Bollinger Bands består av ett mellank band med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. En enkel glidande medel används eftersom standardavvikelseformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde Utseendet - back-perioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla rörliga genomsnittet. De yttre banden är vanligen inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att man gör små inkrementella justeringar av standardavvikelse multiplikatorn Ändra antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn En ökning i den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att standardavvikelsen multipliceras till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standard devi ation multiplikator till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktion låg form Den här lågen är vanligtvis men inte alltid under det lägre bandet. För det andra finns en studsa mot mittbandet. Tredje, det finns ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan Att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först bildade beståndet en reaktion lo w i januari svart pil och bröt under underbandet Second, det var en studsa tillbaka över mittbandet Tredje, börsen flyttade under januari månad och höll över det lägre bandet Även om 5-Feb spiken låg bröt nedre bandet, Bollinger Bands beräknas med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängningspriser. Fjärde, börsen ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari höga. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är topparna vanligtvis mer komplicerade och ritade Utöver botten Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är inte alltid lika. Den första höga kan vara hög r eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första förser en säkerhet en reaktion högt över det övre bandet För det andra finns det en återgång mot mittbandet Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningsskylt Otillräckligheten för den andra reaktionen högt för att nå övre bandet visar avtagande momentum, som kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller bearish indikatorsignal. Kort 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien rörde sig över övre bandet i april Det var en pullback i maj och då ett annat tryck över 90 Även om beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en beari sh divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Chart 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppåtriktningen Efter en återgång under 20-dagars SMA-mitt Bollinger Band, Behållaren flyttade till ett högre högt över 17 Trots det här nya högt för flytten gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktiebrottet stödde en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är mer komplexa eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på båda sidor av toppblå pilen. Den här framväxande toppen bildade ett litet huvud och axlarmönster. Signal Walking the Bands. Moves över eller under bandet är inte signaler i sig Som Bollinger sätter det, Rörelser som berör eller överträffar banden är inte signaler, men snarare taggar På framsidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorn fungerar mycket på samma sätt Överköp är inte nödvändigtvis hausse Det krävs styrka för att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend Likaså kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20-tiden Enkelt glidande medelvärde Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend. Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar, är det också Vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger inköpsmöjligheter före nästa bandets övre band. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och nära överbandet i mitten av juli. Först märker du att det här är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svag Ness Trading blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lågbandet Priser och 20-dagars SMA kom upp i september Sammantaget stängde APD över övre bandet vid minst fem gånger över en fyra månadersperiod Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning grön prickad linje Övre bandetiketten och avbrottet startade Uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara dragbacks med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad ner i underbandet. Aktien bröt i januari med en supportbrott och stängt under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. T bryta och initialt nära underbandet signalerade en downtrend Som sådant användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer Ett drag över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av downtrend-rött pilar Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger, bör innehålla 88-89 av prisåtgärder som gör ett drag utanför banden. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som sälja signal Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som tand ensam verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Band och SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medel bör Bollinger Bands visas utöver ett pris plot När du väljer Bollinger Bands kommer standardinställningen att visas i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa Standardparametrar ställer banden 2 standardavvikelser över under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare Tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. B-indikator. B-indikatorn. Standardinställningen för B baseras på standardinställningen för Bollinger Bands 20,2 Banden är inställda 2 standardavvikelser över och under det 20-dagars enkla glidande medlet vilket också är mittbandet. Säkerhetspriset är slutet eller Sista handel. Signaler överköpt översold. B kan användas för att identifiera överköpta och överlämnade situationer Det är emellertid viktigt att veta när man ska leta efter överköpta avläsningar och när man ska söka efter överlämnade avläsningar. Liksom med de flesta momentumoscillatorer är det bäst att leta efter kortvariga överlämningssituationer när mediet terminsutveckling är upp och kortsiktiga överköpta situationer när medellångsutvecklingen är nere Med andra ord leta efter möjligheter i riktning mot den större trenden, till exempel en återhämtning inom en större uppgång. Definiera den större trenden innan man letar efter överköpta eller överlämnade läsningar. Kort 1 visar Apple AAPL inom en stark uptrend Observera hur B flyttat över 1 flera gånger, men kom inte ens nära 0 Även om B flyttade över 1 flera gånger gav dessa överköpta avläsningar inte bra försäljningssignaler. Pullbacks var grunt som Apple vände sig väl över det lägre bandet och återupptog sin uppträngning, hänvisar John Bollinger till att gå på bandet under starka trender. I en stark uptrend kan priserna gå upp i övre bandet och Rört sällan på underbandet Omvänt kan priserna gå ner i underbandet och sällan röra övre bandet i en stark nedåtgående trend. Efter att ha identifierat en större trend kan B betraktas översoldad när den rör sig till noll eller under. Kom ihåg att B rör sig till noll när priset träffar det lägre bandet och under noll när priset går under det lägre bandet. Detta representerar ett drag som är 2 standardavvikelser under 20-dagars glidande medelvärde. Diagram 2 visar Nasdaq 100 ETF QQQQ inom en uptrend som inleddes i mars 2009 B flyttades under noll tre gånger under denna uptrend De överlämnade avläsningarna i början av juli och början av november gav goda ingångspunkter för att delta i de större uptrendgröna pilarna. Signal Trend Identification. John Bollinger beskrev ett trendföljande system med B med Money Flow Index MFI An uptrend börjar när B är över 80 och MFI 10 är över 80 MFI är bunden mellan noll och ett hundra A flytta över 80 platser MFI 10 i den övre 20 av sitt sortiment, vilket är en stark läsning Downtrends ar e identifierad när B är under 20 och MFI 10 är under 20.Chart 3 visar FedEx FDX med B och MFI 10 En uptrend startade i slutet av juli när B var över 80 och MFI var över 80 Denna uptrend bekräftades därefter med ytterligare två signaler i början av september och mitten av november Även om dessa signaler var bra för trendidentifiering skulle handlare sannolikt ha haft problem med riskavkastningsprocenten efter sådana stora drag. Det tar en betydande prisökning att trycka B över 80 och MFI 10 över 80 samtidigt Handlare kan överväga att använda denna metod för att identifiera trenden och sedan leta efter lämpliga överköpta eller överlämnade nivåer för bättre inträdespunkter. B kvantifierar förhållandet mellan pris och Bollinger Bands Läsningar över 80 indikerar att priset ligger nära övre bandet. Läsningar under 20 anger att priset ligger nära det nedre bandet Surges mot övre bandets styrka men kan ibland tolkas som överköpt. band visar svaghet men kan ibland tolkas som överlämnad Mycket beror på den underliggande trenden och andra indikatorer Medan B kan ha något värde på egen hand är det bäst när det används tillsammans med andra indikatorer eller prisanalyser. Klicka här för ett live diagram . B och SharpCharts. B kan hittas i indikatorlistan på SharpCharts. Standardparametrarna 20,2 är baserade på standardparametrarna för Bollinger Bands. Dessa kan ändras i enlighet med detta. 20 representerar det enkla glidande medlet 2 representerar antalet standardavvikelser för övre och nedre bandet B Kan placeras ovanför, under eller bakom prissättet Klicka här för att se ett liveexempel på B. Suggested Scans. B Uptrend Scan Denna skanning filtrerar ut bestånd där B är över 80 och MFI har bara korsat över 80 Enligt Bollinger kan dessa lager starta nya uppsvängningar. Den här skanningen är bara en startpunkt. Ytterligare förfining och analys krävs. B Downtrend Scan Denna skanning filtrerar ut lager där B är under 20 och MFI har bara korsat under 20 Enligt Bollinger kan dessa lager starta nya nedgångar. Denna skanning är bara en startpunkt. Ytterligare förfining och analys krävs.7 Grundläggande indikatorer - RSI , Stochastics, MACD och Bollinger Bands 7 1 Relativ Styrka Index RSI. Developed J Welles Wilder, Relativstyrka Index RSI är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisförändringar RSI svänger mellan noll och 100 Traditionellt och enligt Wilder, RSI anses vara överköpt när över 70 år och överförs när under 30 Signaler kan också genereras genom att leta efter skillnader, svängningar och mittlinjeövergångar. RSI kan också användas för att identifiera den allmänna trenden. RSI är en extremt populär momentumindikator som har blivit inbäddad i ett antal artiklar, intervjuer och böcker under årens lopp. Speciellt, Constance Browns bok, Teknisk Analys för Trading Professional, featur es konceptet tjurmarknad och björnmarknadsintervall för RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introducerade positiva och negativa återgångar för RSI. Cardwell gjorde dessutom begreppet avvikelse bokstavligen och figurativt på huvudet. Wilder har RSI i hans 1978-boken Nya koncept inom tekniska handelssystem Den här boken innehåller även Parabolic SAR, Average True Range och Directional Movement Concept ADX. Trots att den utvecklats före datorns ålder har Wilder s-indikatorer stått tidstestet och förblivit extremt populärt. Läs hela artikeln .7 1 1 RSI-beräkning. För att förenkla beräkningsförklaringen har RSI delats upp i sina grundläggande komponenter. RS-genomsnittlig vinst och genomsnittligt förlust Denna RSI-beräkning är baserad på 14 perioder, vilket är den standard som Wilder föreslog i hans bokförluster uttrycks som positiva värden, inte negativa värden. De allra första beräkningarna för genomsnittsvinst och genomsnittlig förlust är enkla 14 periodmedelvärden. Första genomsnittliga vinst Summa o F Vinsten under de senaste 14 perioderna 14.Första genomsnittliga förlusten Summan av förluster under de senaste 14 perioderna 14. Den andra och efterföljande beräkningarna baseras på tidigare medelvärden och den aktuella vinstförlusten. Medelvärde Förväntad genomsnittlig vinst x 13 nuvarande vinst 14.Aktivt förlust tidigare genomsnittligt förlust x 13 strömförlust 14.Till det förutvarande värdet plus är det nuvarande värdet en utjämningsteknik som liknar den som används i exponentiell glidande medelberäkningen. Det betyder också att RSI-värden blir mer exakta när beräkningsperioden utökar SharpCharts-användningen minst 250 datapunkter före startdatumet för ett diagram som förutsätter att mycket data finns vid beräkning av dess RSI-värden. För att exakt replikera våra RSI-nummer behöver en formel åtminstone 250 datapunkter. Wilder s-formeln normaliserar RS och gör den till en oscillatorn som fluktuerar mellan noll och 100 Faktum är att en plot av RS ser ut som det är en plot av RSI. Normaliseringssteget gör det lättare att identifiera extremiteter eftersom RSI är intervall Bunden RSI är 0 när medelvärdet är lika med noll Om du antar en 14-årig RSI, betyder ett noll-RSI-värde att priserna sänktes alla 14 perioder. Det fanns inga vinster för att mäta RSI är 100 när medelförlusten motsvarar noll. Detta innebär att priserna flyttas högre alla 14 perioder Det fanns inga förluster för ett Excel-kalkylblad som visar starten på en RSI-beräkning i åtgärd. Notering Utjämningsprocessen påverkar RSI-värdena RS-värdena släpas efter den första beräkningen Genomsnittlig förlust motsvarar summan av förlusterna dividerat med 14 för den första beräkningen Efterföljande beräkningar multiplicera det förinställda värdet med 13, lägg till det senaste värdet och dela sedan samman det med 14 Detta skapar en utjämningspåverkan Samma gäller för genomsnittlig vinst På grund av denna utjämning kan RSI-värdena skilja sig utifrån den totala beräkningsperioden 250 perioder kommer tillåta mer utjämning än 30 perioder och detta kommer att påverka något. RSI-värden går tillbaka 250 dagar när det är möjligt Om genomsnittligt förlust motsvarar noll uppstår en uppdelning med noll situation för RS a RSI är inställd på 100 per definition På liknande sätt är RSI lika med 0 när medelvärdet är lika med noll. Den normala återkristningsperioden för RSI är 14 men det kan sänkas för att öka känsligheten eller höjs för att minska känsligheten. 10-dagars RSI är mer sannolikt för att nå överköpta eller överlämnade nivåer än 20-dagars RSI Parametrarna för återkallning beror också på en säkerhetsvolatilitet 14-dagars RSI för internethandlare Amazon AMZN är mer sannolikt att bli överköpt eller överförs än 14 dagars RSI för Duke Energy DUK, ett verktyg. RSI anses vara överköpt när det är över 70 och överlämnas när det är under 30 Dessa traditionella nivåer kan också anpassas för att bättre passa säkerhets - eller analytiska krav. Ökning av överköp till 80 eller sänkning av överlåtelse till 20 kommer att minska antalet överköpta överlämnade avläsningar. handlare använder ibland 2-årig RSI för att leta efter överköpta läsningar över 80 och överlämnade värden under 20,7 1 2 Mer om RSI och dess användning i handel. Läs mer på RSI i den ursprungliga artikeln med att inkludera follo vinge ämnen. Overbought-Oversold Divergences and Failure Swings. RSI är en mångsidig momentum oscillator som har stått tidens testa Trots förändringar i volatilitet och marknaderna genom åren, är RSI fortfarande relevant nu som det var i Wilder s dagar medan Wilder s Ursprungliga tolkningar är användbara för att förstå indikatorn. Browns och Cardwells arbete tar RSI-tolkning till en ny nivå. Justering till denna nivå tar lite omhändertagande av de traditionellt skolade kartikerna. Wilder anser överköpta förhållanden mogna för en omkastning, men överköp kan också vara ett tecken på styrka Bearish divergences producerar fortfarande några bra säljsignaler, men kartläggare måste vara försiktiga i starka trender när de baissea avvikelserna är normala. Även om begreppet positiva och negativa omkastningar kan tyckas undergräva Wilders tolkning, är logiken meningsfull och Wilder skulle knappast avfärda värdet av att lägga större vikt vid prisåtgärder Positiv och negativ återföring s sätta prisåtgärder för den underliggande säkerheten först och indikatorn andra, vilket är hur det borde vara Bearish och haussea avvikelser placera indikatorn först och prisåtgärd andra. Genom att lägga större vikt vid prisåtgärder utmanar konceptet positiva och negativa omkastningar vår tänker mot momentumoscillatorer.7 1 3 En innovativ RSI-indikator. Se Nifty Futures-diagrammet nedan och Normal RSI och en jämn RSI-indikator på den. Den jämnare RSI-indikatorn består av en fem-tidsperiod EMA av RSI 7, RSI 14 och RSI 21 En molnvisning av slät RSI 14 och slät RSI 21 visas medan SMMOT RSI 7 fungerar som en signallinje. Å andra sidan tenderar den vanliga RSI 14 att ge en jerky rörelse tillsammans med priset. Du kan använda den smidiga RSI-indikatorn effektivt att handla på trendmarknader som i det visade exemplet Använd inte när RSI ligger nära 50 och är nästan horisontellt. Amibroker AFL för denna indikator anges också nedan. Amibroker AFL för ovanstående indikationer atorer är publicerade här Det har en parameter för att undertrycka eller visa köpförsäljningssignalerna så att du även kan använda RSI-diagrammet självt.7.7 Stokastik. Developad av George C Lane i slutet av 1950-talet är den stokastiska Oscillatorn en momentumindikator som visar placeringen av den nära relationen till det höga låga intervallet under ett visst antal perioder. Enligt en intervju med Lane, följer den stokastiska oscillatorn inte priset, det följer inte volymen eller något liknande. Det följer hastigheten eller Momentum av pris Som regel förändras drivkraften riktning före pris Som sådan kan haustiska och baisseavvikelser i den stokastiska oscillatorn användas för att förskjuta omkastningar. Det var den första och viktigaste signalen att Lane identifierade Lane också använde denna oscillator för att identifiera tjur - och björnkonfigurationer för att förutse en framtida reversering Eftersom den stokastiska oscillatorn är intervallbunden, är den också användbar för att identifiera överköpta och översullade nivåer. Standardinställningen för den stokastiska Osc illator är 14 perioder, som kan vara dagar, veckor, månader eller en intradag tidsram En 14-period K skulle använda den senaste stängningen, den högsta höga under de senaste 14 perioderna och den lägsta låg under de senaste 14 perioderna D är en 3 - dags enkelt glidande medelvärde för K Denna linje är plottad bredvid K ​​för att fungera som en signal eller trigger-linje. Läs hela artikeln på StockCharts som också har full kredit för detta material.7 2 1 Tolkning. Den stokastiska oscillatorn mäter nivån på den närmaste förhållandet till det höga låga intervallet under en given tidsperiod Antag att den högsta höga är lika med 110, den lägsta lågen är lika med 100 och näraenheten är lika med 108 Det höga låga intervallet är 10, vilket är nämnaren i K-formeln Stäng mindre den lägsta låg lika med 8, vilket är täljaren 8 dividerad med 10 lika med 80 eller 80 Multiplicera detta nummer med 100 för att hitta KK skulle vara 30 om stängningen var vid 103 30 x 100 Den stokastiska Oscillatorn är över 50 när stängningen är I den övre halvan av intervallet och under 50 när th e slutet är i nedre halvan Lågavläsningar under 20 indikerar att priset är nära det låga under den angivna tidsperioden Höga värden över 80 indikerar att priset är nära det höga under den angivna tidsperioden IBM-exemplet ovan visar tre 14-dagars intervall gul områden med slutkurs i slutet av perioden röd prickad linje Den stokastiska Oscillatorn är 91 när slutet var högst upp i området. Den stokastiska Oscillatorn motsvarar 15 när slutet var nära botten av intervallet. Close är lika med 57 när Nära var i mitten av intervallet Medan momentumoscillatorer passar bäst för handelsområdena kan de också användas med värdepapper den trenden, förutsatt att trenden tar sig en zigzagformat. Pullbacks är en del av upptrenden som zigzag higher Bounces är en del av downtrends som zigzag lägre I detta avseende kan den stokastiska oscillatorn användas för att identifiera möjligheter i harmoni med den större trenden. Indikatorn kan också användas för att identifiera varv nära stöd eller motstånd Sh ould en säkerhet handel nära stöd med en överlåtna Stokastiska Oscillator, leta efter en paus över 20 för att signalera en uppgång och ett framgångsrikt supporttest Omvänt bör en säkerhetshandel nära motstånd med en överköpt Stokastisk Oscillator, leta efter en paus under 80 för att signalera en nedgång Och motståndsfel. Inställningarna på den stokastiska oscillatorn beror på personliga preferenser, handelsstil och tidsram. En kortare återkörningsperiod kommer att producera en hakig oscillator med många överköpta och överlämnade avläsningar. En längre återkörningsperiod kommer att ge en mjukare oscillator med färre överköp och överlämnade mätningar. Liksom alla tekniska indikatorer är det viktigt att använda den stokastiska oscillatorn i kombination med andra tekniska analysverktyg. Volym, stödmotstånd och breakouts kan användas för att bekräfta eller motverka signaler som produceras av den stokastiska oscillatorn. Läs hela artikeln på StockCharts Som också har full kredit för det här materialet Läs mer om utjämning, overbough T och oversold villkor och tjurbjörnsuppsättningar there. Additional References klickar på varje referens.7 2 2 Smoothened Stochastics AFL. Nedan följer den smoothened Stochastics AFL som är en bra ersättning för standard Amibroker indicator.7 3 Moving Average Convergence Divergence Indicator. Developed av Gerald Appel i slutet av sjuttiotalet, är MACD-indikatorn Moving Average Convergence-Divergence en av de enklaste och mest effektiva momentumindikatorerna. MACD vrider två trendföljande indikatorer, flytta medelvärden till en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från Kortare glidande medelvärde Som ett resultat erbjuder MACD det bästa av båda världens trendföljder och momentum. MACD fluktuerar över och under nolllinjen, eftersom de rörliga medelvärdena överensstämmer, korsar och avviker. Traders kan leta efter signalövergångar, mittlinjeövergångar och avvikelser till generera signaler Eftersom MACD är obegränsat är det inte särskilt användbart för att identifiera o verbought och oversold levels. Note MACD kan uttalas som antingen MAC-DEE eller MACD. Here är ett exempel diagram med MACD indikatorn i den nedre panelen. Läs mer och resten av artikeln hos StockCharts till vilken också hela krediten för materialen I denna underavdelning går.7 3 1 Tolkning. Som namnet antyder handlar MACD om konvergens och divergens av de två glidande medelvärdena. Konvergens uppträder när de rörliga medelvärdena rör sig mot varandra. Divergens uppstår när de rörliga medelvärdena flyttar sig från varandra Det kortare glidande genomsnittet 12 dagar är snabbare och ansvarar för de flesta MACD-rörelser. Den längre glidande 26-dagars genomsnittet är långsammare och mindre reaktivt mot prisförändringar i den underliggande säkerheten. MACD-linjen svänger över och under nolllinjen, vilket också är känt som mittlinjen Dessa övergångar signalerar att 12-dagars EMA har korsat 26-dagars EMA. Riktningen beror givetvis på riktningen av det glidande medelvärdet. Positiv MACD indikerar att 12 - dag EMA är över de 26-dagars EMA-positiva värdena ökar, eftersom den kortare EMA avviker längre från den längre EMA-enheten. Det betyder att uppåtgående momentum ökar. Negativa MACD-värden indikerar att 12-dagars EMA ligger under 26-dagars EMA Negative värden ökar som den kortare EMA divergerar längre under längre EMA Det betyder att nedåtgående momentum ökar I det ovanstående exemplet visar det gula området MACD-linjen i negativt territorium, eftersom 12-dagars EMA-handeln ligger under 26-dagars EMA. Det ursprungliga korset inträffade vid slutet Av den svarta pilen i september och MACD flyttade vidare till negativt territorium då 12-dagars EMA divergerade längre från 26-dagars EMA. Orangeområdet belyser en period med positiva MACD-värden, vilket är när 12-dagars EMA var över 26- dag EMA Observera att MACD-linjen var under 1 under denna period röd prickad linje. Det betyder att avståndet mellan 12-dagars EMA och 26-dagars EMA var mindre än 1 poäng, vilket inte är en stor skillnad. MACD-indikatorn är speciell eftersom Det b Ringer ihop momentum och trend i en indikator Denna unika kombination av trend och momentum kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. Standardinställningen för MACD är skillnaden mellan 12 och 26-åriga EMAs. Chartister som letar efter mer känslighet kan försöka bli kortare kortsiktigt glidande medelvärde och en längre långsiktig glidande genomsnittlig MACD 5,35,5 är känsligare än MACD 12,26,9 och kan vara bättre lämpad för veckovisa diagram. Diagrammer som letar efter mindre känslighet kan överväga att förlänga de glidande medelvärdena En mindre känslig MACD kommer fortfarande att oscillera över nollpunkten, men överlinjen mellan mittlinjen och signallinjen blir mindre frekvent. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Även om det är möjligt att identifiera nivåer som historiskt överköptes eller överlåtits, så MACD har inga övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse. Under skarpa rörelser kan MACD fortsätta att sträcka sig utöver dess historiska ytterligheter. kom ihåg att MACD-linjen beräknas med hjälp av den faktiska skillnaden mellan två glidande medelvärden. Det betyder att MACD-värden är beroende av priset på den underliggande säkerheten. MACD-värdena för en 20 bestånd kan variera från -1 5 till 1 5 medan MACD-värdena för en 100 kan sträcka sig från -10 till 10 Det är inte möjligt att jämföra MACD-värden för en grupp värdepapper med varierande priser Om du vill jämföra momentumavläsningar, ska du använda PPC-procenten i procent istället för MACD. Läs mer och Resten av artikeln på StockCharts till vilken även hela krediten för definitionerna i detta avsnitt går till. Speciellt hänvisa till crossover och histogramtolkningar för användning i ditt handelssystem. Ytterligare referenser klickar på varje referens. Nedan visas en visuellt tilltalande version av MACD-indikator som användarna kan använda i sina egna diagram. 7 4 Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett glidande medelvärde Volat Ility är baserad på standardavvikelsen som förändrar en volatilitetsökning och minskning. Banden växer automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska natur hos Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler, Bollinger Bands kan användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Bollinger Bands består av ett mellank band med två yttre band Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligen är inställt på 20 perioder Ett enkelt glidande medelvärde används eftersom ett enkelt glidande medelvärde också används i standardavvikelseformeln. Utsläppstiden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medelvärdet. Den yttre band är vanligtvis 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos p Värdepapper eller handelsstorlekar Bollinger rekommenderar att man gör små stegvisa justeringar av standardavvikelse multiplikatorn Ändring av antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn An Ökning av den glidande genomsnittliga perioden skulle automatiskt öka antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att multiplikatorn för standardavvikelse ökas till 2 1 för en SMA på 50 år och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1 9 för en 10-årig SMA. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådan kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Till Bollinger bör banden innehålla 88-89 prisåtgärder som gör ett drag utanför banden betydligt. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som Baisse eller som säljsignal Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som fristående verktyg. Chartister ska kombinera Bollinger Band med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Läs mer och resten av artikeln hos StockCharts till vilken också hela krediten för materialet i detta avsnitt går. Tilläggsreferenser och videolänkar klickar på varje länk. Vill du ha mer information Kom i kontakt med Oss via kontaktformuläret klicka här.